BS po stresnih testih: Slovenski bančni sistem je stabilen

Ljubljana – Slovenski bančni sistem je stabilen, ocenjujejo v Banki Slovenije po opravljenih stresnih testih slovenskih bank.

»Tako po osnovnem kot tudi po stresnem scenariju slovenski bančni sistem izkazuje primerno kapitalsko ustreznost. Takšni rezultati so posledica dejstva, da so slovenske banke relativno dobro kapitalizirane in da so izboljšale kakovost svojega kreditnega portfelja, kar je posledica uspešnega zniževanja nedonosnih izpostavljenosti v zadnjih letih,« so sporočili iz slovenske centralne banke.
 

Osnovni in stresni scenarij

V Banki Slovenije, ki jo vodi guverner Boštjan Vasle, so v letošnjih makro stresnih testih zajeli obdobje treh let, od leta 2019 do konca leta 2021, upoštevajoč podatke s konca leta 2018. Uporabljena sta dva makroekonomska scenarija.

Osnovni scenarij upošteva najbolj verjetni makroekonomski razvoj do leta 2021 in temelji na zadnjih napovedih BS glede na makroekonomska gibanja v Sloveniji.

Banka Slovenije je sicer v svoji zadnji, junijski napovedi makroekonomskih gibanj, za letos predvidela 3,2, za leti 2020 in 2021 pa po 2,9-odstotno gospodarsko rast. Po tem scenariju bi se torej BDP v Sloveniji v letih 2019-2021 kumulativno povečal za približno devet odstotkov, kažejo naši izračuni.

Stresni scenarij pa je bil določen z odklonom od osnovnega scenarija, ki je bil opredeljen v okviru stresnih testov Evropskega bančnega organa (EBA) v 2018 in pomeni potencialno zaostritev makroekonomskih razmer (kumulativna stopnja rasti BDP bi v treh letih stresnega scenarija znašala –2,3 odstotka).
 

Rezultati stresnih testov niso javne informacije

Makro stresne teste sicer pripravlja in izvaja Banka Slovenije, vanje pa so vključene vse slovenske banke, so nam pojasnili v BS. Na naše poizvedovanje glede podatkov za posamezne banke so dodali, da »rezultati makro stresnih testov, vključno z vplivom scenarija na kapitalsko ustreznost, niso informacije javnega značaja.«

Testi se izvajajo po pristopu od zgoraj navzdol in so eno od orodij za identifikacijo potencialnih sistemskih tveganj. Z njimi se ocenjuje učinek osnovnega in stresnega makroekonomskega scenarija na bilančne postavke, dobičkonosnost in solventnost bank. Na podlagi makro stresnih testov se lahko ocenijo potencialni učinek in posledice za stabilnost bančnega sistema, če bi se uresničila z makroekonomskim scenarijem predpostavljena sicer malo verjetna, vendar možna sistemska tveganja.

Pomembno je dodati, da se makro stresni testi osredotočajo na stabilnost bančnega sistema kot celote in ne na oceno stabilnosti za vsako posamezno banko. To je cilj nadzorniški stresnih testov po pristopu od spodaj navzgor, ki se opravljajo v poslovnih bankah z uporabo internih modelov ter bolj podrobnih podatkov, so nam še pojasnili na BS.